如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )

书海库2019-12-17  11

问题 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。

选项 A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

答案A

解析如果 A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则表明两只股票 的收益率彼此为完全正相关(相关系数为 1),完全正相关的投资组合不能降低任何风险,组 合的等于两只股票风险的加权平均数。
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