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4月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该
4月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该
恬恬
2020-05-20
31
问题
4月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该期货合约、卖出10手11月该期货合约;成交价格分别为12280元/吨、12150元/吨和12070元/吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为12260元/吨、12190元/吨和12110元/吨。该套利交易( )元。(每手10吨,不计手续费等费用) A. 盈利4000 B. 盈利3000 C. 盈利6000 D. 盈利2000
选项
答案
C
解析
在该蝶式套利操作中,套利者的盈亏状况如表3所示。表3 蝶式套利策略盈亏损益表[img]/upload/tiku/142/1998956_1.png[/img]
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