在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，

书海库2019-12-17 53

问题在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（）。

选项 A.25%B.20%C.50%D.40%

答案A

解析VaR相关RAROC的计算方法。RAROC=收益/VaR值。

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