下列关于债券基金利率风险，说法错误的是（　　）。 A．市场利率上升时，大部

Loveyou2020-05-20 51

问题下列关于债券基金利率风险，说法错误的是（　　）。 A．市场利率上升时，大部分债券的价格会下降 B．债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大 C．债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高 D．一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响

选项

答案D

解析D项，一只债券基金的平均到期日只对债券平均偿还本金的时间进行考察，因此并不能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响。久期可用于衡量债券基金的利率风险。债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。久期乘以利率变化即为利率变动对债券基金净值的影响。

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对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。（　　）

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在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。（　　）[2013年9月真题]

持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。（

适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　）

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某双代号网络计划如图所示（时间单位：d），则该计划的关键线路是()。 A.①→②→④→⑤→⑥→⑦B.①→②→④→⑤→⑦C.①→③→④→⑤→⑥→⑦D.

在Excel2003中，工作表的数量是固定的，不能再次添加。()

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