某套利者卖出5月份锌期合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨，则7月份锌...

admin2020-12-24 15

问题某套利者卖出5月份锌期合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨，则7月份锌期货价格变为0元/吨时，价差是缩小的。

选项 A.21250
B.21260
C.21280
D.21230

答案D

解析价差是用建仓时价高的一方减去价低的一方得到的差，平仓时沿用建仓时的公式。套利者最开始的价差是20850-20800=50元/吨，平仓时7月份转期货价格要小于21200+50=21250元/吨时，价差才是缩小的。考点：价差的扩大与缩小

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