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其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将( )。[2016
其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将( )。[2016
Freeti
2020-05-20
18
问题
其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将( )。[2016年4月真题] A. 变大 B. 不变 C. 无法判断 D. 变小
选项
答案
C
解析
特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:。式中:说明:说明:HWOCRTEMP_ROC170表示基金的平均收益率;说明:说明:HWOCRTEMP_ROC180表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。βp值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大。
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