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  3. 其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（　　）。[2016

其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（　　）。[2016

Freeti2020-05-20  27
问题 其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（　　）。[2016年4月真题] A． 变大 B． 不变 C． 无法判断 D． 变小
选项
答案C
解析特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：。式中：说明:说明:HWOCRTEMP_ROC170表示基金的平均收益率；说明:说明:HWOCRTEMP_ROC180表示平均无风险收益率；βp表示系统风险。特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。βp值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。
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