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某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指
Freeti
2020-05-20
62
问题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为( )。 A. 2015.5 B. 2045.5 C. 2455.5 D. 2055
选项
答案
B
解析
合约签订时该远期合约的理论点位F0为:
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