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当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点
Freeti
2020-05-20
15
问题
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2-3所示。表2-3 预期3个月内发生分红的成分股信息 该欧式期权的价值为( )元。 A. 2911.9 B. 2914.9 C. 2917.9 D. 2918.9
选项
答案
B
解析
根据股指期权定价公式有:说明:HWOCRTEMP_ROC1310
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VndpKKKQ
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