当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点

Freeti2020-05-20 61

问题当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2-3所示。表2-3　预期3个月内发生分红的成分股信息　该欧式期权的价值为（　　）元。 A． 2911.9 B． 2914.9 C． 2917.9 D． 2918.9

选项

答案B

解析根据股指期权定价公式有：说明:HWOCRTEMP_ROC1310

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