2. 财务会计
  3. 对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债

对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债

恬恬2019-12-17  35
问题 对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（　　）。
选项 A.B=（F·C）-PB.B=（F·C）-FC.B=P-FD.B=P-（F·C）
答案D
解析国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-（F·C）考点：基差交易策略
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