某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则

书海库2020-05-20  23

问题 某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是(  )。 A. 该基金在12个月中的最大损失为5% B. 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C. 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D. 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

选项

答案C

解析风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。举例来说,某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为-0.82%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过-0.82%。
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