2. 财务会计
  3. 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到

投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到

恬恬2019-12-17  31
问题 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。
选项 A. 8.5B. 13.5C. 16.5D. 23
答案B
解析考查期权交易损益状况的计算投资者构造是牛市看涨期权价差策略，最大风险=净权利金=2.5-4=-1.5，最大收益=（高执行价格-低执行价格)+净权利金=40-25-1.5=13.5。
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