表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1-1　A、B

恬恬2020-05-20 15

问题表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1-1　A、B、C每日收益率的相关系数

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。[2016年11月真题] A． 60％的A和40％B B． 40％的B和60％C C． 40％的A和60％B D． 40％的A和60％C

选项

答案B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为－0.5，所以风险最低。

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