2. 财务会计
  3. 某一证券投资基金持有股票及股票指数期货构成的投资组合，该组合在95%置信度下的日

某一证券投资基金持有股票及股票指数期货构成的投资组合，该组合在95%置信度下的日

天天题库2020-05-20  119
问题 某一证券投资基金持有股票及股票指数期货构成的投资组合，该组合在95%置信度下的日VaR值为800万元。以下说法正确的是（　　）。 A． 该投资组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过800万元的概率为5% B． 有95%的把握保证该投资组合在下一个交易日的损失在800万元以内 C． 概率值的大小反映了该基金管理者的风险厌恶程度 D． 概率值的大小反映了市场客观状况
选项
答案ABC
解析VaR是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。题中所述投资公司持有的证券组合在置信度为95％的证券市场正常波动情况下的日VaR值为800万元。其含义是，该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过800万元的概率为5％，或者说有95％的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在800万元以内。5％的几率反映了金融资产管理者的风险厌恶程度，该程度通过不同的投资者对风险的偏好程度和承受能力来确定。
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