2. 财务会计
  3. 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的

免费考试题库2019-12-17  60
问题 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。A．方差—协方差法和历史模拟法        B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法        C．方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法        D．方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
选项
答案B
解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。
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