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财务会计
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元.投资组合的
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元.投资组合的
Freeti
2019-12-17
4
问题
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元.投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(r)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(b)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是( )。Ⅰ.0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5Ⅲ.0.1;0.07;-0.17 Ⅳ.0.3;0.4;-0.7
选项
A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有:[img]/upload/tiku/401/11056115_1.png[/img]500)同时买入第一种股票150万元(=0.1×1500)和第二种股票1 245万元(=0.083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。以此类推,B,C,D选项都不能提高预期收益率。
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