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某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者
某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者
shuhaiku
2019-12-17
47
问题
某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。
选项
A.损失1,75,获利1.745B.获利1.75,获利1.565C.损失1.56,获利1.745D.获利1.56,获利1.565
答案
C
解析
由题干可以得卖出的是4张合约现货亏损=(1.4432-1.4120)*50=1.56期货盈利=(1.4450-1.4101)*12.5*4=1.745
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