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  3. 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产

恬恬2019-12-17  19
问题 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。（ ）
选项
答案对
解析对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0．5；虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。
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