在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（　　）。 A．有95％的把握认为最

昕玥2020-05-20 77

问题在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（　　）。 A．有95％的把握认为最大损失不会超过VaR值 B．有95％的把握认为最大损失会超过VaR值 C．有5％的把握认为最大损失不会超过VaR值 D．有5％的把握认为最大损失会超过VaR值

选项

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解析在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95％的置信水平的含义是有95％的把握认为最大损失不会超过VaR值。

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在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（ ）。 A． 有95％的把握认为最