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在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。 A. 有95%的把握认为最
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。 A. 有95%的把握认为最
昕玥
2020-05-20
71
问题
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。 A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
选项
答案
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解析
在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。
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