（　　）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．

Freeti2020-05-20 36

问题（　　）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺比率 B．夏普比率 C．詹森α D．道氏指数

选项

答案B

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

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Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（ ）