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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$210000
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$210000
天天题库
2019-12-17
30
问题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.5,一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为()份。 A、21B、30C、80D、100
选项
答案
A
解析
应卖出的指数期货合约数=21000001500001.5=21(份)。
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