5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1 ...

admin2020-12-24  21

问题 5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1 750元/ 吨、1 760元/吨和1 770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1 740元/吨、1 765元/吨和1 760元/吨,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。

选项 A. 1 000
B. 2 000
C. 1 500
D. 150

答案C

解析在不考虑其他因素的前提下,该投资者的净收益为:[(1 750-1 740) × 5 + (1 770-1 760)×5 + (1 765 -1 760) ×10] × 10 = 1 500(元)。
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