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根据资产资本定价模型,在市场均衡的条件下,下列说法正确的有()。 Ⅰ.无风险证
根据资产资本定价模型,在市场均衡的条件下,下列说法正确的有()。 Ⅰ.无风险证
恬恬
2019-12-17
13
问题
根据资产资本定价模型,在市场均衡的条件下,下列说法正确的有()。Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合Ⅱ.有效组合与市场组合的相关系数为1Ⅲ.有效组合完全消除了非系风险Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上,而非有效组合落在证券市场线以外
选项
A.Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
B
解析
Ⅲ项,有效组合不能完全消除非系统风险,Ⅳ项无论是有效组合还是非有效组合,它们都落在证券市场线上;而只有最优投资组合才落在资本市场线上,其他组合证券则落在资本市场线下方。
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