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假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨,套利者认为
假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨,套利者认为
tikufree
2020-05-20
88
问题
假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨,套利者认为当前价差过小,买入豆粕期货的同时卖出玉米期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利交易者的盈亏状况为( )。(豆粕期货、玉米期货合约交易单位为10吨/手,不计手续费等费用)
A. 盈利18000元 B. 亏损18000元 C. 盈利1800元 D. 亏损1800元
选项
答案
A
解析
套利者认为当前豆粕期货和玉米期货的价差过小,预期未来此二者之间的价差会扩大,应进行买入套利。从题干表中数据可知,豆粕合约价格高于玉米合约价格,因此,3月1日应买入豆粕合约的同时卖出玉米合约,3月8日再分别平仓。豆粕合约盈亏=2820-2730=90(元/吨),玉米合约盈亏=2490-2550=-60(元/吨),总盈亏=(90-60)×60×10=18000(元)。
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