2. 财务会计
  3. 假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨，套利者认为

假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨，套利者认为

tikufree2020-05-20  68
问题 假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨，套利者认为当前价差过小，买入豆粕期货的同时卖出玉米期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利交易者的盈亏状况为（　　）。（豆粕期货、玉米期货合约交易单位为10吨/手，不计手续费等费用）A． 盈利18000元 B． 亏损18000元 C． 盈利1800元 D． 亏损1800元
选项
答案A
解析套利者认为当前豆粕期货和玉米期货的价差过小，预期未来此二者之间的价差会扩大，应进行买入套利。从题干表中数据可知，豆粕合约价格高于玉米合约价格，因此，3月1日应买入豆粕合约的同时卖出玉米合约，3月8日再分别平仓。豆粕合约盈亏=2820-2730=90（元／吨），玉米合约盈亏=2490-2550=-60（元／吨），总盈亏=（90-60）×60×10=18000（元）。
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