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财务会计
套利定价假设包括( )。
套利定价假设包括( )。
书海库
2019-12-17
26
问题
套利定价假设包括( )。
选项
A、投资者有相同的理念B、投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化C、市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑D、单一投资期E、不存在税收问题
答案
ABC
解析
A,B,C与资本资产定价模型一样,套利定价理论假设:(1)投资者有相同的理念。(2)投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化。(3)市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是,套利定价理论没有假设:(1)单一投资期。(2)不存在税收问题。(3)投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金。(4)投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。
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