2. 财务会计
  3. 假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10

假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10

天天题库2020-05-20  64
问题 假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A． 10 B． 14.5 C． 18.5 D．20
选项
答案A
解析资本要求K＝Max（0，LGD－BEEL）；风险加权资产（RWA）＝K12.50EAD＝Max（0，LGD－BEEL）12.50EAD＝Max（0，14％－10％）12.5020＝10（亿元）。
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