假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10

天天题库2020-05-20 36

问题假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A． 10 B． 14.5 C． 18.5 D．20

选项

答案A

解析资本要求K＝Max（0，LGD－BEEL）；风险加权资产（RWA）＝K12.50EAD＝Max（0，LGD－BEEL）12.50EAD＝Max（0，14％－10％）12.5020＝10（亿元）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Md9pKKKQ

相关试题推荐

随机试题

一般情况下，资产配置的过程包括（）。 A．明确投资者收益预期值和风险 B．确