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假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
天天题库
2020-05-20
20
问题
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。A. 10 B. 14.5 C. 18.5 D.20
选项
答案
A
解析
资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=K12.50EAD=Max(0,LGD-BEEL)12.50EAD=Max(0,14%-10%)12.5020=10(亿元)。
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