假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β

shuhaiku2020-05-20 85

问题假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）。A．资产组合X的业绩较好 B．资产组合Y的业绩较好 C．资产组合X和资产组合Y的业绩一样好 D．资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

选项

答案C

解析夏普比率为：，其中RP和σP为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普比率与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。

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