2. 财务会计
  3. 某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，

恬恬2019-12-17  55
问题 某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ）美分。
选项 A.886B.854C.838D.824
答案D
解析该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利=18-14=4（美分），最大亏损=850-820-4=26（美分），盈亏平衡点=820+4=850-26=824（美分）。
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