某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利,他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权,

恬恬2019-12-17  20

问题 某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利,他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为( )美分。

选项 A.886B.854C.838D.824

答案D

解析该投资者进行空头看涨期权套利,最大盈利=18-14=4(美分),最大亏损=850-820-4=26(美分),盈亏平衡点=820+4=850-26=824(美分)。
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