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客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现

书海库2020-05-20  71
问题 客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0.8％，表明该资产配置过去几年的实际收益率（　　）。[2015年10月真题] A． 比无风险收益高0.8％  B． 比无风险收益低0.8％  C． 比市场平均水平高0.8％  D． 比市场平均水平低0.8％
选项
答案C
解析詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。其公式为：αP=RP-[Rf+βP(RM-Rf)]。
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