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构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,
构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,
Loveyou
2019-12-17
71
问题
构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )
选项
答案
对
解析
当相关系数=1时,资产组合的标准差σp=W1σ1+W2σ2;当相关系数=-1时,资产组合的标准差σp=(W1σ1-W2σ2)的绝对值。在等比例投资的情况下,当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。
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