商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收

恬恬2019-12-17 53

问题商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（　　）。

选项 A. -0.2%～0.4%B. -0.05%～0.1%C. -0.05%～0.25%D. 0.1%～0.25%

答案A

解析正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ-σ<X<μ+σ）≈68％；P（μ-2σ<X<μ+2σ）≈95％；P（μ-2.5σ<X<μ+2.5σ）≈99％。则当概率为95％时，可得-0.2%<X<0.4%。

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