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财务会计
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
shuhaiku
2020-05-20
16
问题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
选项
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重C.无法度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案
C
解析
。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了 “肥 尾”现象,能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。
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