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在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。 Ⅰ.参数估计
在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。 Ⅰ.参数估计
天天题库
2020-05-20
30
问题
在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。Ⅰ.参数估计量非有效Ⅱ.变量的显著性检验无意义Ⅲ.模型的预测失效Ⅳ.参数估计量有偏 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
C
解析
计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数,会产生下列不良后果:①参数估计量非有效,OLS估计量仍然具有无偏性,但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效,当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对被解释变量的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。
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