程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有（　　）。[2015年7月真题]

Loveyou2020-05-20 42

问题程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有（　　）。[2015年7月真题] A．买卖信号消失 B．实际收益明显低于回测收益 C．提高盈利能力 D．精确回测结果

选项

答案AB

解析“未来函数”是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号，可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。

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