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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三
书海库
2019-12-17
18
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()查看材料
选项
A.6%B.8%C.10%D.12%
答案
C
解析
单个证券风险和收益的关系可以写为:[img]/upload/tiku/75/7117447_1.png[/img]因此,A股票的预期收益率=4%+(8%-4%)×1.5=10%
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