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国内玻璃制造商4月和德国一家井口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美...

admin2020-12-24  21
问题 国内玻璃制造商4月和德国一家井口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线。人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反。起波动幅度较大。4月的汇率是：1欧元= 9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国的42万欧元，此时的人民币/ 欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。
假设人民币/ 欧元的即期汇率是0.1053，欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本( ) 。
选项 A 6.2900
B 6.3866
C 6.3825
D 6.4825
答案B
解析0.0017*4*100=0.68欧元；0.68欧元*9.3950=6.3866万元
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