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如果市场是有效率的,在不重叠的两个时期内股票收益率的相关系数为( )。 A、
如果市场是有效率的,在不重叠的两个时期内股票收益率的相关系数为( )。 A、
shuhaiku
2020-05-20
54
问题
如果市场是有效率的,在不重叠的两个时期内股票收益率的相关系数为( )。A、-1B、-0.5C、0D、0.5
选项
答案
C
解析
如果市场是有效的,那么在不重叠的两个时期内,股票收益率的相关系数应该为0,不然就可以利用一个时期内的收益率去预期后一个时期的收益率,从而获得超常收益,这与市场有效相矛盾。
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