甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和l6%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为( )。A．6%

admin2020-12-24 28

问题甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和l6%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为( )。

选项 A．6%
B．10%
C．16%
D．13%

答案D

解析当相关系数为1时，在等比例投资的情况下，投资组合的标准差=10%×50%+16%×50%=13%。

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