2. 财务会计
  3. 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收

恬恬2020-05-20  93
问题 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（　　）。[2014年11月证券真题] A． 基金A+基金C B． 基金B C． 基金A D． 基金C
选项
答案D
解析基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2×（18%-6%）]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0×（18%-6%）]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8×（18%-6%）]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
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