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财务会计
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收
恬恬
2020-05-20
18
问题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。[2014年11月证券真题] A. 基金A+基金C B. 基金B C. 基金A D. 基金C
选项
答案
D
解析
基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2×(18%-6%)]=-2.8%;基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0×(18%-6%)]=-0.5%;基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8×(18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
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