VaR方法是20世纪80年代由()的风险管理人员开发出来的。 A.长期资本管理

shuhaiku2020-05-20 87

问题 VaR方法是20世纪80年代由()的风险管理人员开发出来的。A.长期资本管理公司B.美林证券C.J．P．摩根D.信孚银行

选项

答案C

解析Morgan公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstone每天提交"4·15报告"的要求，开发了风险测量方法--VaR方法。J．P．Morgan在其1994年的年度报告中，就公布在95％的置信水平下，其所有交易活动的VaR平均大约是1500万美元，其股东就可以很容易地评估他们是否可以承受这样一个风险水平。这种风险度量的方法后来在风险测量.监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。考点：考查VaR方法的开发过程。

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