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admin2020-12-24 34

问题以TFB 09 合约为例，2013年7月19日10付息国债24 (100024) 净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF 1309 合约价格为96.336 。则基差为- 0. 14 。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF 1309 。2013 年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入。

选项 A 0. 5558
B 0. 6125
C 0. 3124
D 0. 3662

答案A

解析2013 年7月19日至TF 1309 最后交割日2013 年9月18日之间的天数为61天，100024 在持有期间收入利息= 3.28 x 61/360 = 0. 5558 。

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