根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。

书海库2019-12-17  26

问题 根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。

选项 A.β值恒大于0B.市场组合的β值恒等于1C.β系数为零表示无系统风险D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

答案BC

解析βi=第i项资产的报酬率与市场组合报酬率的相关系数×(该项资产报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差),由于相关系数可能是负数,所以,选项A错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D错误。
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