在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

天天题库2019-12-17 24

问题在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A. Credit Metrics模型B. Credit Portfolio View模型C. Credit Monitor模型D. Credit Risk+模型

答案C

解析KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

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