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下列属于蝶式套利的有( )。[2012年9月真题] A. 在同一交易所,同
下列属于蝶式套利的有( )。[2012年9月真题] A. 在同一交易所,同
昕玥
2020-05-20
44
问题
下列属于蝶式套利的有( )。[2012年9月真题] A. 在同一交易所,同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约 B. 在同一交易所,同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约 C. 在同一交易所,同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约 D. 在同一交易所,同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
选项
答案
AC
解析
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份与较远月份之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。
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