2. 财务会计
  3. 下列属于蝶式套利的有（　　）。[2012年9月真题] A． 在同一交易所，同

下列属于蝶式套利的有（　　）。[2012年9月真题] A． 在同一交易所，同

昕玥2020-05-20  26
问题 下列属于蝶式套利的有（　　）。[2012年9月真题] A． 在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约 B． 在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约 C． 在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约 D． 在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
选项
答案AC
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
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