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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目
昕玥
2019-12-17
35
问题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为( )元。
选项
A.1B.6C.11D.-5
答案
C
解析
购进看跌期权到期日净损益=(55-34)-5=16(元),购进看涨期权到期日净损益=0-5=-5(元),则投资组合净损益=16-5=11(元)。
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