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假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月
Freeti
2020-05-20
35
问题
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。[2012年5月真题] A. 43.75 B. 61.25 C. 35 D. 26.25
选项
答案
D
解析
根据股指期货理论价格的计算公式可推出,不同时点上同一品种的股指期货的理论差价为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(点)。
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