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  3. 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月

Freeti2020-05-20  30
问题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　　）点。[2012年5月真题] A． 43.75 B． 61.25 C． 35 D． 26.25
选项
答案D
解析根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价为：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365=3500×（5%-2%）×（3/12）=26.25（点）。
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