赵小姐通过买入和卖出看涨期权，构造了一个蝶式差价期权组合，执行价格分别为40元，

恬恬2020-05-20 52

问题赵小姐通过买入和卖出看涨期权，构造了一个蝶式差价期权组合，执行价格分别为40元，45元，50元。目前该股票的价格是45元。通过购买该期权，她（　　）。A、看好市场，期望市场价格上升B、看跌市场，期望市场价格下跌C、对市场的看法中性，期望市场窄幅波动D、对市场的看法中性，期望市场大幅波动

选项

答案C

解析蝶式差价期权是购买一个较低执行价格（X1）的看涨期权，购买一个较高执行价格（X3）的看涨期权，出售两个执行价格（X2）的看涨期权，其中X2为X1和X3的中间值。适用的市场条件为：投资者预期股票价格会有小幅波动但不能确定方向。

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