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赵小姐通过买入和卖出看涨期权,构造了一个蝶式差价期权组合,执行价格分别为40元,
赵小姐通过买入和卖出看涨期权,构造了一个蝶式差价期权组合,执行价格分别为40元,
恬恬
2020-05-20
38
问题
赵小姐通过买入和卖出看涨期权,构造了一个蝶式差价期权组合,执行价格分别为40元,45元,50元。目前该股票的价格是45元。通过购买该期权,她( )。A、看好市场,期望市场价格上升B、看跌市场,期望市场价格下跌C、对市场的看法中性,期望市场窄幅波动D、对市场的看法中性,期望市场大幅波动
选项
答案
C
解析
蝶式差价期权是购买一个较低执行价格(X1)的看涨期权,购买一个较高执行价格(X3)的看涨期权,出售两个执行价格(X2)的看涨期权,其中X2为X1和X3的中间值。适用的市场条件为:投资者预期股票价格会有小幅波动但不能确定方向。
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