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资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与
恬恬
2019-12-17
41
问题
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
A
解析
资本市场线(CML)方程如下:[img]/upload/tiku/400/4981298_1.png[/img],其中,E(rP)为有效组合P的期望收益率;σP为有效组合P的标准差;E (rM)为市场组合M的期望收益率;σM为市场组合M的标准差;rF为无风险证券收益率。
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