下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到

admin2020-12-24  23

问题 下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。

选项 A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数

答案ABDE

解析布莱克—斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:(1)无风险利率r为常数。(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会。(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利。(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化。(5)标的资产价格波动率为常数。(6)标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
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