风险分散的原理是（　　）。 A．两种资产之间的收益率变化完全正相关

恬恬2020-05-20 58

问题风险分散的原理是（　　）。 A．两种资产之间的收益率变化完全正相关 B．用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C．用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D．用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

选项

答案B

解析因为相关系数－1≤ρ≤＋1，所以有：[img]/upload/tiku/370/1950095_1.png[/img]则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ<1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SE9pKKKQ

相关试题推荐

随机试题

风险分散的原理是（ ）。 A． 两种资产之间的收益率变化完全正相关