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财务会计
风险分散的原理是( )。 A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关
风险分散的原理是( )。 A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关
恬恬
2020-05-20
48
问题
风险分散的原理是( )。 A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关 B. 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C. 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D. 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
选项
答案
B
解析
因为相关系数-1≤ρ≤+1,所以有:[img]/upload/tiku/370/1950095_1.png[/img]则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1)时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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