某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半

免费考试题库2019-12-17  20

问题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表查看材料

选项 A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%

答案A

解析[img]/upload/tiku/134/6315306_1.png[/img]
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